SmartFolio Academic Edition herunterladen

"SmartFolio eine hohe, leicht zu modernste analytische Werkzeuge verwendet werden."
Advanced bietet laufend aktualisierte Software alle notwendigen Werkzeuge Investoren. Einige von mathematischen Algorithmen verwendet SmartFolio entstand erst in den letzten Jahren. Andere können in vielen kommerziellen Produkten zu finden sind aus diesem Grunde nicht. Das wichtigste Merkmal SmartFolio unten:

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Allgemeine

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Paradigm unterstützt die vollständige Multi-Investition.
Komplettes Portfolio von Non-Return Vermögenswerten oder Gauß-Verteilung mit Unterstützung zwischen skizziert nichtlineare Abhängigkeiten, einschließlich Optionen und Hedge Funds. Dynamik dieses Portfolio durch direkte Simulation zu erhalten, ein Modell mit Annahmen. Zwei Umgebungen für Portfolio-Analyse

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Portfolio Aufbau
Gleichzeitige Erzeugung:

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* Analytische Umwelt: logarithmische Preis Schritten wird davon ausgegangen, unabhängig normalen Zufallsvariablen.
* Datum Umwelt: Optimierung und andere Operationen werden direkt auf historischen Preisen.

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risikofreien Anlage Option.
Factor-Faktor-basierten Asset Pricing Model für die Option Auswahl.
geschätzten Parameter
Stambaugh kombinierte Stichprobe schätzt, wenn Asset Geschichten unterscheiden sich in Länge
Ein Beispiel für einen gemeinsamen Wert erwartet Jorion die geschätzte durchschnittliche Rendite zurückschreckt.
Die Kovarianz-Matrix-Wolf Ledoit geschätzt Probe Kovarianzmatrix für konstante Korrelation Kovarianzmatrix minimiert wird.

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Der Pastor-Stambaugh erwarteten Renditen und ihre Kollegen für die Probe Kovarianzen schätzt Wang gemeinsamen Schätzung schrumpft, bedeutet das ausgewählte Faktor-Modell.
MacKinlay erwarteten Renditen und Kovarianzen, Annahmen, Preise von beobachtbaren Faktoren.
Parameterschätzer sind in schwarz-dazu gehören Litterman Modell auf der Basis subjektiver Ansichten invetsor gemeinsame Prognose und Asset Allocation Prozess Pastor SmartFolio Academic Edition 3.0.65 jetzt können Sie kostenlos herunterladen beschrieben.