SmartFolio Academic Edition télécharger

« SmartFolio une haute, facile à utiliser outils analytiques avancées. »
Logiciel avancé, constamment mise à jour fournit tous les outils nécessaires investisseurs. Certains algorithmes mathématiques utilisées par SmartFolio est apparu que dans les dernières années. D'autres se trouvent dans de nombreux produits commerciaux ne sont pas pour cette raison. La caractéristique la plus importante SmartFolio ci-dessous :

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Général

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Paradigme prend en charge les investissements complet multitermes.
Portefeuille complet de non retour actifs, ou distribution gaussienne avec soutien décrits entre dépendances non linéaires, y compris les options et les hedge funds. Dynamique de ce portefeuille par simulation directe pour obtenir un modèle avec des hypothèses. Deux environnements pour analyse de portefeuille

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Construction de portefeuille
Création simultanée :

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* Environnement analytique : logarithmique de prix d'exercice est supposés pour être des variables aléatoires indépendantes normales.
* Environnement date : optimisation et autres opérations reposent directement sur les prix historiques.

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option de l'actif sans risque.
Facteur axée sur le facteur asset modèle pour la sélection de l'option de prix.
paramètres estimés
Stambaugh combinée des estimations de l'échantillon, utilisées si histoires asset diffèrent de longueur
Un exemple d'une valeur commune devrait Jorion le rendement moyen estimé retour se rétrécit.
La matrice de covariance covariance-Matrix-Wolf Ledoit échantillon estimée pour la matrice de covariance corrélation constante est réduit au minimum.

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Les déclarations de Pasteur-Stambaugh prévu et leurs collègues pour les covariances échantillon estimations Wang estimation conjointe se rétrécit, le modèle sélectionné facteur implique.
MacKinlay prévu des retours et des covariances, des hypothèses, des prix par des facteurs non observables.
Paramètre estimations sont décrits en noir-cette comprend Litterman modèle basé sur les opinions subjectives invetsor mixte prévision et le processus d'attribution des actifs Pastor SmartFolio Academic Edition 3.0.65 maintenant peuvent télécharger gratuitement.