SmartFolio Academic Edition загрузить

"SmartFolio высокий, простой в использовании передовых аналитических инструментов".
Дополнительно, постоянно обновляется программное обеспечение предоставляет все необходимые инструменты инвесторов. Некоторые математические алгоритмы, используемые SmartFolio появились только в последние несколько лет. Другие можно найти во многих коммерческих продуктов не по этой причине. Наиболее важной особенностью SmartFolio ниже:

---

Общее

---

Парадигма поддерживает Full Multi-долгосрочных инвестиций.
Полное портфолио невозвращения активов, или гауссова распределения с поддержкой между изложенные нелинейных зависимостей, в том числе варианты и хеджевых фондов. Динамика этого портфеля путем прямого моделирования получим модель с предположениями. Два условия для портфельного анализа

---

Работы Строительство
Одновременное создание:

---

* Аналитический окружающей среды: логарифмических приращений цены считаются независимыми нормальных случайных величин.
* Дата окружающей среды: оптимизация и другие операции, главным образом основываются на исторических ценах.

---

безрисковые активы вариантом.
Фактор-фактор-ориентированная модель ценообразования активов варианта выбора.
Расчетные параметры
Stambaugh составных оценках образцов, используется, если активы историй различаются по длине
Примером общего значения, как ожидается Джорионом оценкам средняя доходность сжимается обратно.
Ковариационная-Matrix-Вольфа Ledoit оценкам образцов ковариационная матрица для постоянного ковариационная матрица корреляций сводятся к минимуму.

---

Пастор-Stambaugh ожидаемых доходов и их коллеги по выборке ковариаций оценкам Ван совместной оценки сжимается, выбранной модели фактор подразумевает.
MacKinlay ожидаемые доходы и ковариаций, предположения цен ненаблюдаемых факторов.
Оценки параметров описаны в черно-Litterman Это включает в себя модели, основанной на субъективных взглядов invetsor совместного прогнозирования и процесс распределения активов пастор SmartFolio Academic Edition 3.0.65 теперь можно скачать бесплатно.